Citação de: FilipeMendes em Agosto 05, 2011, 13:37

ja usei isto , nao façam isto em todas as corridas, para mim todas as que tinham + d que 1 favorito, na outras perdia pois eram poucos os cavalos com essa odd d lay

abraço

Já testei essa estratégia ano passado, numa altura em que estava a pensar em automatizá-la através de um bot. Infelizmente não tive tempo para concluir o projecto, mas andei algumas semanas à volta desta estratégia.

Como citado no post original do Hugo Gomes, se o teu "target" é uma Odd abaixo de 1.99 (1.80 neste caso), se conseguires 2 correspondências durante uma corrida, o teu lucro é garantido. Como é óbvio, só devem escolher corridas com mais do que 3 ou 4 favoritos, caso contrário correrás o risco de teres apenas 1 única correspondência.

A não ser que tenhas uma banca gigantesca, deverás massificar esta estratégia, ou seja, por conta dos ganhos relativamente reduzidos em cada corrida, deverás fazer muitas para ganhar na escala.

Aqui está o tal estudo:

http://www.megaupload.com/?d=2Z9XP0K0

Se conseguirem ler a folha de merceeiro, fixe! Se não, se tiverem interesse (e se pedirem com jeitinho... ) faz-se um video.

Em jeito de resumo:

O estudo é teórico e simples; teórico porque não foi posta "carne no assador" (ou dinheiro no fogo) e simples porque fui a todas as corridas (UK e Irlanda, bem entendido), não houve qualquer selecção a nível de distância, nº de cavalos, existência de favoritos, "handicapadas", etc...

No entanto, apesar do estudo simples, a folha de cálculo (foi promovida de merceeiro  ) é algo complexa e, como é habitual, aconselho a que não mexam nas células de fundo colorido.

- Foram analisadas 1280 corridas
- A fonte foi http://form.horseracing.betfair.com/horse-racing/

- Nas últimas linhas (1290 e seguintes) podem ver algumas conclusões:
- Se tivesse feito "lay the field" a 1.30 tinha suportado uma perda provisória máxima de €813 e ganho no final do mês quase €1500, chegando a usar stakes de €1224
- A 1,50 teria suportado uma perda provisória máxima de €1326 e ganho no fim do mês €2281 chegando a usar stakes de €2795
- A 1,6 perda máxima de €1955 e ganho superior a €4000 para stakes máximas superiores a €5000

- A 1,8 e 1,9 e, mais tarde, a 1,7 o estudo foi interrompido por razões óbvias se virem, para essas odds, as perdas provisórias máximas e as stakes que teria que utilizar

Estas são algumas das conclusões factuais (baseadas em factos) mas teóricas (será que na prática o mercado in-play absorveria stakes de €5000?).

A decisão da aplicabilidade ou não da citada estratégia com o referido sistema de gestão de banca cabe a cada um de vós.

Já agora um pedido de ajuda ao pessoal da programação:

Conhecem progressões D'Alembert e Labouchere? Conseguem fazer um programinha/macros em Excel, ou VB ou outra coisa qualquer onde víssemos o comportamento desta estratégia aplicando estas progressões em vez da Martingale?

No método (se é que se pode chamar assim) de D'Alembert o objectivo é fixar a stake inicial, se se ganhar reduz-se uma unidade à stake e aposta-se de novo, se se perder, aumenta-se uma unidade à stake até se ganhar. Quando se ganhar reduz-se uma unidade à stake que nos permitiu esse ganho e o método segue por aí.